征信系统在商业银行公司业务信用风险管理中的应用研究|征信的主要目的是信用风险管理

时间：2019-05-16 03:19:13　来源：柠檬阅读网本文已影响人

　　一、商业银行风险管理的现状　　1.公司治理建设取得明显进展，全面风险管理制度逐步建立，但还需不断完善。　　商业银行初步建成现代公司治理架构，建立起了董事会（风险管理委员会）、监事会和高级管理层之间各司其职、有效制衡、协调运作的公司治理结构。
　　经济资本(EC)、经济增加值(EVA)和风险调整后的资本回报(RAROC)等先进理念开始得到重视。大型银行广泛深入应用这些风险计量工具，科学化、精细化管理风险和收益，逐步改变粗放式追求规模效益的传统思维，全面风险管理制度逐步建立，流程银行机制建设不断推进。
　　2.风险内控建设得到加强以满足监管要求。遵循“准确分类—提足拨备—做实利润—资本充足”的持续监管要求，商业银行坚守风险底线不断完善制度，强化风险管理。
　　(1)针对风险管理、内部控制、并表监管和贷款管理等一系列监管措施，不断完善制度，加强基础管理。
　　(2)适应不断丰富的监管标准。银监会近年来不断调整监管工具，量化风险监管指标，探索建立涵盖主要风险领域的腕骨监管指标体系（CARPALS），提升风险评价的针对性、动态性和前瞻性;强化资本监管，调整最低资本监管标准；强化拨备监管，建立动态拨备制度，“以丰补歉”；强化流动性监管，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率等先进的监管指标。面对不断提升的监管要求，商业银行加强风险管控新工具的研究开发，加快推进新资本协议实施，满足新监管标准要求。
　　(3)重点领域风险得到一定程度控制。在平台贷款方面，商业银行严格按照“逐包打开、逐笔核对、重新评估、整改保全”的方针，通过分解数据、四方对账、分析定性、汇总报表、统一会谈、补正检查六个步骤进行分类处置，强化风险缓释。在房地产信贷领域，大型银行带头实施房地产开发商“名单制”管理，严控房地产系统风险。
　　3.数据文化初步萌芽，信息管理能力取得快速进步。
　　近年来，大型商业银行不断推进数据管控、数据治理工作，制定中长期信息技术规划，数据标准、数据质量等问题得到银行内部高层和全员的重视。计算机系统按照规划合理进行建设，业务流程中数据得到共享，减少了重复和差错，为监管合规和管理层决策提供了较好的数据基础，征信、监管等信息应用得到了进一步加强。
　　截至2010年末，五家大型银行的平均资产回报率（ROA）1.2%，平均资本利润率（ROE）20.4%，基本达到了国际先进银行的水平；平均资本充足率从2003年末的2.11%提升为2010年末的12.1%；平均不良贷款率从2003年末的16.84%下降为2010年末的1.30%；平均不良贷款拨备覆盖率从2004年末的25.28%提升至2010年末的207.6%。
　　二、征信系统在公司业务信用风险管理关键环节的应用
　　商业银行的授信业务过程包括制定授信政策及开展具体授信业务两大方面。授信政策的制定主要依据为监管要求、发展战略、业务规划和风险偏好，在开展具体授信业务时则较为广泛和深入地运用到征信系统。
　　授信审批是对前台经营部门根据客户需求拟定的授信方案的风险收益状况进行分析判断并按照相应权限做出决策的过程。
　　1.授信审批流程
　　具体来说，授信审批主要包括授信申报方案、合规性审查、审批组织和审批、审批指引等环节。各级行信贷审批部门按照各自授权对权限内的项目进行审批，超过权限的报有权行履行审批程序。
　　2.信用风险管理的关键环节
　　授信审批是对前台经营部门根据客户需求拟定的授信方案的风险收益状况进行分析判断并按照相应权限做出决策的过程，主要包括授信方案申报、授信方案审查、授信审批组织和审批等几个环节。由于授信方案申报主要是信贷经营部门根据现场考察以及与客户的沟通收集的多方面信息的汇总，而授信审批组织和授信审批则是按照既定规则与全行风险偏好、根据各种信息与自身经验对授信方案的风险判断。所以授信审批阶段信用风险管理的关键环节就是对授信方案的审查，为后续审批决策奠定基础。
　　3.征信系统的应用分析
　　授信申报方案是授信审批的原始材料和全部主要信息来源，申报材料质量决定了授信审批质量。信用报告提供的客户相关信息是方案的重要数据来源，在这个环节征信系统提供的信息就是商业银行撰写信用报告提供了重要支持。
　　授信审批以风险政策、行业限额为依据，经济资本计量是基础，考虑客户信用状况和押品缓释。商业银行能够通过征信报告，重点关注银行与客户的业务交易记录，尤其是贷款交易记录信息，从中收集一些反映客户偿债能力的深层次信息，比如经济、社会、就业、道德、财务状况和资产等多方面的信息。可以获取客户在经营业务中，常用到的银行结算方式，以此来调整客户授信方案，满足客户经营需要，达到互惠互利。但目前商业银行与政府有关部门、企事业单位等经济组织之间存在各自相对独立的经济利益、信息开放程度也不尽一致，导致信息的共享利用率较低，信用报告不能全面覆盖相关信息，造成商业银行在应用信用报告时存在误区。
　　根据授信审批的关键风险环节，征信系统还有极大的拓展空间。例如可以提供客户或项目的行政许可信息、项目规划信息、项目投资概算与资本金信息等。
　　在违约损失率计算中，需要获得押品是否是异地押品（主要是银团贷款需要）；质押物的币种；中小企业用于抵押的存货的品种和质量品级信息；用于质押的应收账款，欠款单位是政府、事业单位还是企业；违规土地等国土资源信息。

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