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    沪深300股指期货 沪深300股指期货价格发现实证研究

    时间:2019-06-02 03:26:45 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

      关键词:沪深300指数;股指期货;股票指数;价格发现;期货市场;现货市场;套期保值;投资组合   摘要:自沪深300股指期货推出以来,其对股票市场的影响,特别是其价格发现功能,已成为研究者关注的热点。以5分钟高频数据建立向量误差修正模型,并通过IS和PT模型分析股指期货与现货指数各自在价格发现中的贡献度,结果表明:股指期货与现货指数之间存在长期的协整关系,在价格发现过程中股指期货占据主导地位。
      中图分类号:F830.9
      文献标志码:A文章编号:1009-4474(2012)03-0127-05
      

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